正态分布（Normal Distribution）

正态分布的基本描述： 　　　在概率论里面，正态分布（或者叫高斯分布）是非常常见的连续概率分布。由于存在中心极限定理，这使得正态分布十分有用。中心极限定理表明，在观测数据非常大的时候，具有独立分布的独立随机变量的观测样本的平均值是收敛于正态分布的。正态分布的概率密度函数为： 　　　这里μ是分布的均值，或者叫期望值；σ是标准差；σ的平方是方差。 　　　另外，一个具有高斯分布的随机变量也被称为是具有正态

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