手把手教你如何给一个老旧策略无缝对接websocket行情接口

手把手教你如何给一个老旧策略无缝对接websocket行情接口

在发明者量化交易平台的[策略广场](https://www.fmz.com/square)上有不少有趣的策略，当时数字货币交易所基本都是使用的rest协议的API接口，不少策略都是基于rest接口的，有时候行情更新比较慢。另外，近期也有出现有些交易所rest接口故障，致使策略没法使用的状况。若是对策略修改，增长对于websocket接口的支持就须要对策略代码作必定的改动，一般会比较麻烦（改策略难度远远高于从新写）。
如何能不改动策略，可是又使用websocket行情接口呢？
这里就充分体现出发明者量化交易平台强大的灵活性了，咱们能够经过：

• 一、使用策略「模板类库」。
• 二、对exchange.GetTicker等行情获取的函数Hook操做。

从而实现，不改动策略一行代码，让策略由websocket行情接口推送的数据驱动运行起来。
代码编写语言使用JavaScript语言。

分析策略

例如咱们要修改一个经典的老策略「破冰者」
 [策略地址](https://www.fmz.com/strategy/9929)

咱们首先看一下策略代码，发现该策略是由tick行情驱动的，主要使用了ticker数据中的Buy、Sell、Last这几个属性，ticker数据由FMZ平台的API函数：exchange.GetTicker获取。这样目标就明确了，咱们把这个exchange.GetTicker函数Hook操做（即改写为另外一个版本替换掉）就能够了。
可是，咱们不能在破冰者策略中改写，那样会影响策略，咱们要的但是无缝对接！！
因此就须要接下来的主角登场了。

「模板类库」功能和init函数的配合

咱们建立一个「模板类库」，命名：SeamlessConnWS，清空初始的代码。

而后给SeamlessConnWS模板设置2个参数

•  IsUsedWebSocket
•  Hook_GetTicker@IsUsedWebSocket

用于控制是否开启使用websocket接口功能，控制指定开启具体的行情接口。本例中由于篇幅有限，只对exchange.GetTicker接口作hook操做。因此参数上就只有开启GetTicker接口为websocket模式的控制参数：Hook_GetTicker。

模板建立好了，就能够在模板里面写具体的访问交易所websocket接口，订阅某些行情，而后等待交易所推送数据的这些功能代码了。具体代码再也不赘述，能够参看SeamlessConnWS代码（已公开）、API文档。须要看一下的是模板中的init函数以及全局变量_DictConnectCreater、_ConnMap：

代码：

var _DictConnectCreater = {     "Huobi" : WSConnecter_Huobi,     "Binance" : WSConnecter_Binance, } var _ConnMap = {} function init () {     if (IsUsedWebSocket) {         var connectCreater = null         if (exchanges.length != 1) {             Log("切换为ws接口只针对 exchange 交易所对象（即第一个添加的交易所对象）")         }         var isFound = false          for (var name in _DictConnectCreater) {             if (exchange.GetName() == name) {                 connectCreater = _DictConnectCreater[name]                 isFound = true             }         }         if (!isFound) {             throw "没有找到实现"         }                  if (Hook_GetTicker) {             var symbol = exchange.GetCurrency()             _ConnMap.GetTicker = connectCreater("GetTicker", symbol)             exchange.GetTicker = function () {                 return _C(_ConnMap.GetTicker.Read)             }         }         // ...               } } 

 
能够看到这个模板只实现了2个交易所的websocket行情接口，分别是币安现货、火币现货。init函数就是为了，让「破冰者」策略引用SeamlessConnWS模板后，实盘运行时，首先会执行init函数，能够自动的把exchange.GetTicker函数内容替换为使用websocket接口的代码实现，从而实现无缝对接上websocket行情。

[SeamlessConnWS 模板地址](https://www.fmz.com/strategy/167755)
 
如何使用起来

很简单！把SeamlessConnWS模板复制到本身的策略库中之后，只用给「破冰者」策略引用上就能够了，如图：

勾选，保存，便可。

建立「破冰者」策略实盘机器人，交易所选择币安  。
开启SeamlessConnWS模板上的控制参数。

运行起来：

为了方便看到推送来的数据，我专门在157行，加上了一句打印日志的代码，会输出交易所推送来的数据。

机器人日志上的显示：

这样就没有修改一行策略代码，实现了使用websocket行情接口和策略无缝对接。

本例只是针对使用exchange.GetTicker行情接口函数的策略作出的讲解，其它行情接口例如 exchange.GetDepth、exchange.GetTrades、exchange.GetRecords也是一样的套路！对于范例模板SeamlessConnWS，能够进一步扩展。

对于模板中具体的连接websocket的实现，使用的Dial函数（参看API文档Dial函数），能够根据须要调整。好比能够给read()函数指定参数-2，即只返回websocket链接接受数据的缓冲区中的最新数据。

感谢阅读