Relationship between the Hessian and Covariance Matrix for Gaussian Random Varia

原文：https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/9780470824566.app1 考虑一个高斯随机变量θ、平均值θ´、协方差矩阵∑θ，的联合概率分布为 目标函数可以定义为上式的负对数（我们无非就是要找概率最大的点嘛） 它是线性微分方程中各分量的二次函数。通过对 θl 和 θl* 求部分偏导，可以得到在（l，l*）上的Hessian矩阵（只和

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