协方差矩阵相关概念、性质、应用意义及矩阵特征向量的用处

1.协方差矩阵的概念： 这里在讲述协方差矩阵的性质之前先讲解一下协方差、方差以及两者之间的关系【统计学中的样本方差、样本均值看我的另外一篇文章{   浅谈均值、方差、标准差、协方差的概念及意义  }】 一：方差：描述的是样本集合的各个样本点到均值的距离之平均，一般是用来描述一维数据的。 方差是用来衡量单个变量“自身变异”大小的总体参数，方差越大表明该变量的变异越大。 二：协方差是用来衡量两个变量之

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