HP滤波分解

简介 时间序列在状态空间的一种分解方法，可以近似看作高通滤波器(High-Pass Filter)——高频信号能正常通过，而低于设定临界值的低频信号（长期趋势）则被阻隔、减弱。 时间序列可看作是不同频率成分的叠加，High-Pass就是将变化不定的时间序列数据中具有一定变化趋势的平滑序列分离出来，将时间序列分为周期性波动数据和趋势要素数据。该方法广泛的应用于宏观经济的趋势分析中。 Eviews 1

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