马尔可夫链蒙特卡洛法（MCMC）知识点总结

MCMC方法最初来源于上世纪的物理学物理学研究，它解决了一类采样问题，且对于高维分布数据同样适用。在说明MCMC之前应该先了解一下蒙特卡洛求积分的方法，这点请参考文献[3]。 马尔可夫链的极限概率 对于马尔可夫转移矩阵 A， 我们知道它的每一行的和都为1，且元素的都在区间[0,1]之间。它有两个性质： 1. A有特征值  2. A的所有其它特征值的绝对值都小于1  （证略） 有了这两个性质，我们得

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