金融数据分析 第三章 金融时间序列分析

3.2.3 季节变动的测定与分析 长期趋势剔除法 长期趋势剔除法是在移动平均法的基础上，以乘法模型（Y = T × S × C × I ）为理论基础的测定季节变动的方法，它能避免长期趋势与周期波动的影响，净化季节变动的规律性，从而实现较为准确的预测。 长期趋势剔除法的计算步骤 例题一 已知2013年第1季度到2017年第四季度的某地区的季度零售额资料，试对2018年的零售额进行预测 。 打开she

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