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对偶性(duality)以及KKT条件
时间 2021-01-02
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1. 拉格朗日对偶函数 在之前博客讨论等式约束最优化问题时,我们介绍了过拉格朗日乘子法以及朗格朗日函数。事实上,对于不等式约束,我们也有着对应的拉格朗日方程。考虑标准形式的优化问题: 其拉格朗日函数为:
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