程序化交易常用的监管指标

本节将梳理相关监管指标，以便于针对我国在细化和加强程序化交易的监管提供可选依据及路径，建立健全适合国情的程序化交易监管指标体系。 1.成交量和指令信息流 成交量（Volume）和指令信息流量（Message Traffic）两个指标常常是程序化交易监控的重要指标，这里所说的指令信息流量是指已经提交的所有指令信息，包括所有已提交但最终未成交的指令信息。 比如，芝加哥商品交易所（Chicago Mer

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