跨品种统计套利策略

本策略利用过去的样本数据和品种间的关系进行跨品种。 引入动态调整的品种间价差防止统计套利随失效。引入多品种配对交易，增强收益率、分散资产配置，减小回撤。对开仓细节进行细化，降低保证金占比。 不考虑滑点年化收益率达到52.2%，回撤4.7%。双向滑点设置为千分之一，收益仍有21.5%，回撤5%。 一、跨品种统计套利简介 跨品种统计套利主要是指一对商品合约的价格之间在统计学上存在正向关系，即一个品种的

>>阅读原文<<