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关于时间序列分析的协整检验、脉冲响应图、方差分解图和格兰杰因果检验
时间 2021-01-07
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1、关于时间序列中分析过程 step1. 单位根检验。一般来说,时间序列进行分析之前应该先检验是否存在单位根,如是,则需要进行差分转换,否则可以直接进行var(vector autoregression),这里不讨论arma(Autoregressive moving average model,自回归滑动平均模型)。 step2. 协整检验,这里推荐使用stata的vecrank秩检验。一般需要
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