6-1 典型相关分析

典型相关分析由Hotelling提出，其基本思想和主成分分析非常相似。 首先在每组变量中找出变量的线性组合，使得两组的线性组合之间具有最大的相关系数； 然后选取和最初挑选的这对线性组合不相关的线性组合，使其配对，并选取相关系数最大的一对； 如此继续下去，直到两组变量之间的相关性被提取完毕为止。 被选出的线性组合配对称为典型变量，它们的相关系数称为典型相关系数。典型相关系数度量了这两组变量之间联系的

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