付费系列 3 - 单障碍和单触碰期权 PDE 有限差分

本篇对单障碍 (single barrier) 期权和单触碰 (single touch) 期权用 PDE FD 做定价。用 PDE 来对其求解的难度和欧式相当，只需根据障碍水平和返还支付方式来变化一下方程解域和终边条件。 本片给出一套用 PDE FD 求解障碍和触碰期权的系统方法论 (下篇是双障碍和双触碰)。要编写出可以处理各种情况的障碍和触碰期权的代码，掌握以下四点即可： 明晰期权分类：障碍个

>>阅读原文<<