chow检验（Chow test）也叫邹氏检验、邹至庄检验，它是由邹至庄提出的，用于判断结构在预先给定的时点是否发生了变化的一种方法。它把时间序列数据分红两部分，其分界点就是检验是否已发生结构变化的检验时点. 而后 利用F检验来检验由前一部分n个数据求得的参数与由后一部分m个数据求得的参数是否相等， 由此判断结构是否发生了变化.。 微信
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以中国1989-2004年国民总收入与能源消费总量的数据为例，数据以下：spa
首先经过散点图来观察数据的结构变化，即：
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y对x的散点图3d
x对year的散点图orm
能够看到，当X在140000以及130000点附近时，Y对X、X对year的散点图出现转折，说明199六、2001为两个转折年，即结构点。blog
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chow检验通常是作全样本，以及以断点为划分的先后两个样本的回归，而后采用F检验进行结构性检验，其检验统计量为：get
其中，Sc是所有样本数据的残差平方和，S1是第一组数据的残差平方和，S2是第二组数据的残差平方和。N1和NX分别是每一组数据的观察数目，k是参数的总数。it
对于中国1989-2004年国民总收入与能源消费总量的数据，在肯定199六、2001两个结构点之后，首先作1989-2004全时间段的回归，结果以下所示：
能够看到，残差平方和RSS=2.5842e+09，
设定1996年为转折年时，对1989-1996年间的样本回归获得：
残差平方和RSS11=32077076.8，
对1997-2004年间的样本回归获得：
计算以1996年为结构断点的统计量，获得：
给定=5%，查表得F0.05（3,10）=3.7083，F值大于临界值，代表国民总收入在1996年发生了转折。
以2001结构断点，进行1989-200一、2002-2004的样本回归，获得结果：
RSS21=1.6876e+09
RSS12= 3840852.74
计算chow统计量：
给定=5%，查表得F0.05（3,10）=3.7083，F值小于临界值，代表国民总收入在2001年没有发生了转折。
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本文分享自微信公众号 - 博士的计量经济学干货（econometrics_ABC）。
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