量化交易系统综述——互联网金融之二

一、CAPM model protfolio:资产的组合，如果不考虑融券，各种资产占总资产的比重； maket profolio:市场股指选定10个板块，每个板块挑出来比较重要的股票，每个股票的市值乘以权重，加权求和，代表了市场的指标，类似于GDP代表国家经济状态的指标。股指的波动不代表某个股票的波动。 ts时刻，某只股票的回报等于这个市场的回报剩以系数加上股票残差。 平均下来，理论上来说，在完美

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