回测验证——基于周内效应和市场状态的A股择时策略

近期阅读了某量化团队的研究成果   基于周内效应和市场状态的A股择时策略 其主要思路是：按照周天数，统计历史指数收益率，如图   其研究结论是， 周一交易策略。若每周五收盘市场处于上涨市（收盘价高于20日均线，或两日累计收益率为正）则做多，持有至下周一收盘平仓，否则做空或空仓，其他时间不交易。 周二、周三交易策略。我们将周二、周三视作对周一市场表现的修正。若今日收盘市场处于上涨市，下一个交易日为周

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