为何要用Excel作量化投资

本博客的适用对象：想作一些量化投资，但又不想写代码的普通投资者。

作了20多年的财务和投资。随着年龄的增加，投资风格也逐渐变得稳健，逐步认识到投资不能把简单问题复杂化了，策略应力求简单明了，工具适合本身的就好。

大概从2010年在海外在工做的时候，开始学习量化投资。中间也学过专业的回测工具，如Matlab，以及如今流行的Python。虽然这些都是很好的工具，却总感受离通常投资者有些遥远。毕竟本身不是专业的码农，学了，工做、生活上用不到，很快就生疏了。

后来我逐渐认识到做为一个散户，如今的Excel在功能和性能上，基本都能知足个人需求。毕竟本身用了20多年，当忽然有一个想法的时候，能够随时用手中的电脑实现，比写代码简单得多。

通过多年的Excel作财务和投资分析实践，也总结了一套在财务和金融中应用的基本的思路框架体系。

目前市场上的Excel书籍和课程，绝大部分都太空泛了，缺少行业针对性，尤为没有专门针对投资使用的Excel图书和课程。所以，我想把这套Excel基本的量化方法分享给刚入门者，尤为是非理工男们，以节省你们的学习时间。

第一节，首先介绍一下为何要用Excel作量化投资。Excel作量化投资相比Python有哪些优点和不足。

优点

1.上手快，节省时间成本，不会忘记。

对于不少非码农来说，学习Python就像学习英语同样。每每是学了不少年，但真正的用起来，依然脑子空白。缘由很简单，之因此学很差，是由于没有环境，平时的工做和学习中用不上。

而Excel则不同，工做中几乎无处不在，平常工做也离不开他。学习用Excel作量化的框架，也很是容易，基本几个小时就能够上手，而实现同等水平的Python,学习成本至少要一个月时间。

并且一旦掌握了Excel作量化投资的基本框架，就跟学会了开车同样，之后基本不会忘记。

2.Excel在功能和性能上，足够应付通常投资者的策略

简单的未必是很差的，好用就是硬道理。可以搞定任务，其余都不重要!

• 性能上：应付日线级的数据，Excel足够了

不少人对Excel的观念还停留在Excel2003和奔腾电脑的时代，数据一多电脑就白屏。

实际上从Excel2010起，已经能够支持104万行数据，16384列这样的表格；配合如今主流的i5处理器，8G内存，基本不会有任何的不适感。

104万行数据，对于我的投资者，用日线级别的数据作量化分析，足够了。

至于有些专业的投资者，数据动不动就上Billion，Excel2016开始，内置了Power Query和Power Pivot，处理几个Billion级别的数据，也足以应付了。

• 功能上：Excel自己的数据分析功能很强大，插件也很是丰富。

出了Excel自身的统计分析功能外，后面的文章会陆续介绍的Excel金融函数插件TA_LIB的使用。另外Office的插件商店，提供了不少金融分析甚至机器学习方面的插件可使用。

基本上我的投资者能想到的功能，均可以经过Excel自己或者安装各类Add-in实现。

3.足够灵活，使您更专一于策略自己，而非代码

一直认为，生活中最重要的事情是家庭和健康，彻底没有必要把时间浪费在没必要要的写代码的事情上。

Excel简单，灵活，直观。其公式及函数的学习难度比起通常程式語言如Python要简单的多，用户能够轻易的掌握数据分析的逻辑，将精力集中在买卖策略上。

4.适用性强，随便一台电脑上都能用

Excel基本是个电脑就会装，不管公司电脑和我的笔记本。

Python这么多年没能坚持下来一个最重要的缘由，就是做为一次低频使用的软件，每次想用的时候，都少不了再配置一次运行环境。

尤为不少同窗的公司电脑，基本不可能让你本身配置运行环境。而家里的我的电脑平时又以娱乐和游戏为主，顶多用用Office。

缺点：

固然，Excel最大的缺点，就是没有Python逼格高。

若是是为了找一份好工做，好比毕业去金融机构应聘，简历上写Python，绝对比写熟练使用Excel机会要多的多，哪怕你只是学过Python几天。

但对大多数非专业机构的投资者作量化，Excel不管从哪方面讲，都足够应付了。

问题就是怎么作。

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