金融数量分析2：Markowitz均值方差模型

博客原址：http://blog.sina.com.cn/s/blog_6afc560001017xuy.html Portfolio在金融投资理论中占有非常重要的地位，Markowitz根据每一种证券的预期收益率、方差和所有证券间的协方差矩阵，得到证券组合的有效边界，再根据投资者的效用无差异曲线，确定一组Portfolio。 Markowitz均值方差模型为： min sigma^2=X'MX

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