R语言分析股票指数的GARCH效应
R语言分析股票指数的GARCH效应 1、实验说明 1.1 实验内容 GARCH模型是对金融数据波动性进行描述的方法，为大量的金融序列提供了有效的分析方法，它是迄今为至最经常使用的、最便捷的异方差序列拟合模型。本次实验运用R语言利用上海证券综合指数进行GARCH模型的分析，包括计算股票指数的收益率，实现收益率的可视化 ，计算一些基本统计量，绘制股指收益率的ACF和PACF图，检验收益率序列的ARCH
相关文章
- 1. R语言--股票数据分析
- 2. 使用R语言对S＆P500股票指数进行ARIMA + GARCH交易策略
- 3. R语言绘制股票K线图
- 4. [R语言] quantmod 包获取国内的股票数据
- 5. R语言IBM股票月对数收益率的Egarch模型
- 6. R语言数据分析
- 7. 股票分析
- 8. 股票数据分析
- 9. python-股票分析
- 10. 股票分析、股票推荐、股票监控提醒、股票策略、股票软件、股票盈利方法
- 更多相关文章...
- • R 语言教程 - R 语言教程
- • R 语言基础 - R 语言教程
- • 算法总结-股票买卖
- • TiDB 在摩拜单车在线数据业务的应用和实践
相关标签/搜索
每日一句
-
每一个你不满意的现在，都有一个你没有努力的曾经。
最新文章
- 1. 融合阿里云，牛客助您找到心仪好工作
- 2. 解决jdbc(jdbctemplate)在测试类时不报错在TomCatb部署后报错
- 3. 解决PyCharm GoLand IntelliJ 等 JetBrains 系列 IDE无法输入中文
- 4. vue+ant design中关于图片请求不显示的问题。
- 5. insufficient memory && Native memory allocation (malloc) failed
- 6. 解决IDEA用Maven创建的Web工程不能创建Java Class文件的问题
- 7. [已解决] Error: Cannot download ‘https://start.spring.io/starter.zip?
- 8. 在idea让java文件夹正常使用
- 9. Eclipse启动提示“subversive connector discovery”
- 10. 帅某-技巧-快速转帖博主文章（article_content）
欢迎关注本站公众号,获取更多信息
相关文章