自相关系数 ACF与偏自相关系数PACF，拖尾和截尾

1、ACF y(t,s)=E(Xt-µt)(Xs-µs) 定义ρ(t,s)为时间序列的自相关系数，为ACF ρ(t,s)=y(t,s)/sqrt(DXt * DXs) E为期望，D为方差   2、PACF 自相关系数ρ(t,s)并不是只有两个点t和s的数据决定的。而是还包含了t-1 ~ s+1时间段值的影响。而PACF是严格这两个变量之间的相关性。   3、拖尾与截尾 拖尾是指序列以指数率单调递减

>>阅读原文<<