随机变量的数字特征——协方差及相关系数

一、协方差 1、基本点 定义： 经过简单推导，可得协方差公式： 且有： 显然：X、Y独立时： 对于 2、协方差的性质 注： 二、相关系数 1、定义 2、性质 即： 注： 几个等价命题： 三、矩 X的k阶原点矩： X的k阶中心矩： X、Y的k+l阶混合原点矩： X、Y的k+l阶混合中心矩：

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