哪种趋势指标是你的朋友

时间 2021-01-16

标签量化交易繁體版

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文献来源: Ari Levine and Lasse Heje Pedersen. Which Trendis Your Friend? AQR-2016 推荐原因：CTA主要依靠趋势进行交易，投资者通常依赖经验或者统计性的滤波器来过滤行情并识别趋势。价格趋势的两个重要统计指标是时间序列动量和移动平均交叉。我们从经验和理论上展示了这些趋势指标紧密相连。事实上，这两类指标的内在涵义非常接近，并能

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