利用Python计算KS

在金融领域中，咱们的y值和预测获得的违约几率恰好是两个分布未知的两个分布。好的信用风控模型通常从准确性、稳定性和可解释性来评估模型。通常来讲。好人样本的分布同坏人样本的分布应该是有很大不一样的，KS正好是有效性指标中的区分能力指标：KS用于模型风险区分能力进行评估，KS指标衡量的是好坏样本累计分布之间的差值。好坏样本累计差别越大，KS指标越大，那么模型的风险区分能力越强。python 一、cros

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