QuantLib 金融计算——修复 BatesProcess 中的两个 Bug

QuantLib 金融计算——修复 BatesProcess 中的两个 Bug

我发现了 BatesProcess 中的两个 Bug:git

  1. 基类 HestonProcess::factors 的返回值取决于差分方法 discretization_ 的类型,结果多是 2 或 3,可是 BatesProcess::factors 的返回值却仅仅只有 4。
  2. 由于 BatesProcess::factors 的返回值取决于(基类的)差分方法 discretization_,所以 BatesProcess::evolve 的内部机制须要一个 switch-case 结构来匹配 HestonProcess::discretization_ 的类型。

目前 Bug 已经提交(#612),而且由 klausspanderen 修复,将在下一个版本(1.16)中更正。github

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