我发现了 BatesProcess
中的两个 Bug:git
HestonProcess::factors
的返回值取决于差分方法 discretization_
的类型,结果多是 2 或 3,可是 BatesProcess::factors
的返回值却仅仅只有 4。BatesProcess::factors
的返回值取决于(基类的)差分方法 discretization_
,所以 BatesProcess::evolve
的内部机制须要一个 switch-case
结构来匹配 HestonProcess::discretization_
的类型。目前 Bug 已经提交(#612),而且由 klausspanderen 修复,将在下一个版本(1.16)中更正。github