基于tsfresh特征扩展和lasso时序建模

本文介绍使用tsfresh库进行时序 Freature Extract,结合Lasso进行建模。 一、背景 众所周知，lasso是机器学习鼻祖之一Robert Tibshirani之作，以L1正则作为特征筛选的回归模型，在多元回归和高维数据建模中具有广泛的应用，但在时序模型中使用的较少，可以查到的几篇文章中文期刊中，主要使用在ARIMA模型中p的定阶，以及多元时间序列的特征筛选。而tsfresh作

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