FRM 学习笔记——VaR Backtesting
笔者在学习VaR model Backtesting时，遇到两个重点结论： 1.The horizon should be as short as possible 2.The confidence level should not be too high 如何来理解以上两个结论呢？首先需要确认几个要点： 一、所谓VaR model Backtesting，本质是对VaR model所出现的exc
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