随机过程

随机过程 1 概率论基础 （1）随机变量函数的概率密度 对于任意的单调函数 g ( x ) g(x) g(x),都有 f Y ( y ) = f X ( x ) ∣ J ∣ x = g − 1 ( y ) ( J = d x d y ) f_Y(y)=f_X(x)|J|_{x=g^{-1}(y)} (J=\frac{dx}{dy}) fY​(y)=fX​(x)∣J∣x=g−1(y)​(J=dydx

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