商品期货趋势交易策略

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1前言

孟子这句话的意思是，即便有聪明才智，不如好好利用时势；就算有好的犁锄，也不如等待耕种的时节。投资交易中也是这个道理，不管在牛熊市，利用趋势跟踪策略都能获得非凡的盈利机会。咱们要作的就是顺应趋势，待时而动。

2趋势跟踪的理论基础

趋势跟踪的理论基础是技术分析三大假设：

(1)、价格包容和消化了一切。影响价格涨跌的因素很是多，好比**面、消息面、基本面、技术面等等因素造成了协力，最终影响了价格，而价格反映了当时的一切。

(2)、价格以趋势的方式演变。无论是股票、期货仍是外汇，其价格走势都似曾相识。

(3)、历史会重演。人们会犯之前所犯过的错误。

3趋势跟踪的理念

(1)、因果关系是客观存在的，有什么样的因，就会有什么样的果。可是影响价格的因素很是多，做为交易主体的我的，哪怕是一个团队，都不能穷尽全部因素，因此咱们能看到的只是冰山的上面。因此又怎么能准确预测呢？

(2)、咱们面临的是一个不肯定的将来。不管多么的有把握，但总有例外，因此不要把全部的鸡蛋放在同一个篮子里。以避免背注一掷失败以后形成巨大的损失。

(3)、华尔街有名言 “ 截断亏损，让利润奔跑。” 要顺应趋势来持仓，这样的话整个利润才可以放长。一旦出现亏损，要迅速止损。

4趋势跟踪的利润来源

因为人性，屡屡出现“黑天鹅”，因此从统计上看金融市场波动率呈现尖峰厚尾的特征（以下图），而这些厚尾就是趋势跟踪最重要的利润来源。

5策略简介

该策略思路来源于 BOLL 带的变种。以中长线隔夜为主。交易次数适中，有效下降交易成本和滑点，不会出现频繁开平仓现象。核心参数只有一个，没有过分拟合的风险，可以适应后续市场的变化。适用于商品和股指，适用于多种时间周期，具备较强的普适性。能够自定义品种、头寸、参数等，造成本身的交易策略组合。

6测试环境

(1)、测试品种：螺纹钢、橡胶、棉花、PTA、铁矿石、聚丙烯、棕榈油、塑料、焦炭、焦煤

(2)、测试时间：2015年至今

(3)、测试费用：手续费0元，开平仓各2跳滑点

(4)、资金配比：每一个品种各10万，固定1手（采用非复利方式）

(5)、测试说明：K线走完发单。无任何将来函数、偷价、过分优化、跨周期调用、分段优化等行为

7绩效展现

测试品种：螺纹钢、橡胶、棉花、PTA、铁矿石、聚丙烯、棕榈油、塑料、焦炭、焦煤

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