Python量化教程：量化风险

今天，我们将介绍非常重要的一部分：风险的量化。我们会从原理以及Python实战两个角度来学习。 我们开始今天的内容。 一、方差 1952年，Markowitz发表了均值-方差投资组合理论，在这套理论中他正式提出了用方差来描述资产收益不确定性的方法，也就是资产风险的方差度量法。 为什么我们可以用方差来度量风险呢？我解释一下方差的原理你就知道了。 σ 2 ( R ) = E ( ( R − E ( R

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