使用股指期货与ETF基金进行期现套利

　　要点 　　一、股指期货期现套利，是指股指期货与股指现货之间套利，是利用股指期货合约与其对应的现货指数之间的订价误差进行套利交易，属于无风险套利。即在买入(卖出)某个月份的股指期货合约的同时卖出(买入)相同价值的标的指数的现货股票组合，并在将来某个时间对这两笔头寸同时进行平仓的一种套利交易方式。理论上期现套利属于无风险套利。只要订价误差的收益能覆盖掉交易成本，就能够进行期现套利操做，而不用关心市

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