【零基础】极星量化入门六：同步套利和先后套利

一、前言 　　套利有跨期、跨品种、跨市场，有些交易所又称“价差合约”，比如AP003和AP005，价差合约AP003-AP005的行情就是两个合约价格相减（价差）产生的价格。 　　价差套利的本质就是认定两个相关合约的价格不会偏离太多，当市场发生波动导致价格差扩大或缩小就产生了套利空间，此时买入A合约卖出B合约也就锁定了风险，当市场回归正常则产生利润。 　　价差合约就是跨期套利的一种，实际上不同品种

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