matlab使用Copula仿真优化市场风险

使用Copula仿真优化市场风险   此示例演示了使用具有胖尾边缘分布的多变量copula模拟计算投资组合的风险价值和条件风险值（预期缺口）。然后使用模拟来计算最优风险收益组合的有效前沿。 内容 导入支持历史数据集 可视化标准化价格 退货和边际分配 Copula校准 Copula模拟 计算单周期模拟VaR 组合优化 以给定的回报水平计算投资组合 导入支持历史数据集 使用Datafeed Toolb

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