异方差性

异方差性（heteroscedasticity） 目录 [隐藏] 1 异方差性的定义[1] 2 产生异方差性的原因[2] 3 异方差性的影响[1] 4 参考文献 [ 编辑] 异方差性的定义[1] 　　设线性回归模型为: 　　 　　经典回归中所谓同方差是指不同随机误差项的方差相同，即： 　　var(ut) = σ2 　　如果随机误差项的方差不是常数，则称随机项 具有异方差性（heteroskedas

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