高频交易算法研发心得--RSI指标及应用

高频交易算法研发心得--RSI指标及应用

前面文章中咱们提到了MA均线（包括EMA，SMA）、MACD以及SAR指标，这三类指标存在一个共同特色，即：从固定周期的价格做为判读的指导思想，并将价格进行平滑处理，而后获得可参考的判读结果。

今天咱们变换思惟，并从市场的角度来考量问题，同时，来聊聊RSI指标。

1.       指标定义

RSI：相对强弱指数（Relative Strength Index），是根据必定时期内上涨点数和涨跌点数之和的比率制做出的一种技术曲线。可以反映出市场在必定时期内的景气程度。其N日的伪函数定义以下：

        Double RSI(int N)
        {
            //1.首先计算N日的总涨价格
            Double totalUp = GetTotalUp(N);
            //2.而后计算N日的总跌价格（其值为绝对值）
            Double totalDown = GetTotalDown(N);
            //2.计算RSI，即：总涨幅占总变化价格的比例
            Double rsi = (totalUp) / (totalUp + totalDown);
            return rsi;
        }

 

注意：上面公式计算的结果与你们在常见软件中看到的值不同，常见软件中显示的结果会乘以100，以便结果的显示区间为：[0~100]。

经过上面的公式描述，看官们不难发现，其实RSI指标是应用了菜市场买白菜的原理，即：

• 若是价格上涨的数量占总变化的比例比较小（大多数状况降低），那随后可能会涨价。
• 若是价格上涨的数量占总变化的比例比较大（大多数状况上涨），那随后可能会降价。
• 因为计算是经过占比方式来实现的，其值范围是[0,1]，所以适用于编程量化。

2.       应用方式

一般状况下RSI能够从如下两方面进行判读：

• 短周期线的上下边界

      不管看官们是不是作软件的，您都会明白一个道理，一台计算机的CPU的使用率太高，必定不是正常状态，要当心CPU会不会烧了；若是CPU使用率太低的话（服务器），你会考虑，我是否是花钱花多了。

      一样的道理，持续的上涨比例太高或太低，都表明了当前市场处于高温或低温的不稳定状态。参考了百度百科，通常认定[70%~80%]为卖出的上限参考点，[20%~30%]为买入的下限参考点，而处于中间比例时，为不明确点，能够进行观望，具体以下：

 

操做	RSI区间
超买（买入）	极端状况：[0%~10%]
	正常状况：[10%~20%]
观望	[30%~70%]
超卖（卖出）	正常状况：[80%~90%]
	极端状况：[90%~100%]

其应用的典型特征以下图所示：

 

 

•  经过长短周期相互穿越进行断定

此方式与MA均线穿越的判读方式相同，即：

当短周期均线下穿长周期线的时候，说明总体趋势正在降低，能够卖出。

当短周期均线上穿长周期线的时候，说明总体趋势正在上长，能够买入。

其典型的特征以下图所示：

 

 

 

 

 

1. 3.       总结

经过观察上面的几个图，看官很容易发现RSI的短周期线波动会很是大，所以，最好不要将RSI作为主要的判读指标。

本文中只是描述了RSI的伪算法，用户能够经过调用Warensoft Stock Service来实现该算法，在2017.1.12版本的客户端驱动中，已经添加了该算法的调用接口，欢迎你们进行测试并反馈意见。

                                                做者：科学家

                                                    Email：warensoft@163.com

                                                    微信：43175692