数据分析与产品：论一份报表的诞生

 

一份数据报表的诞生，大几率是从某个现象或者某几个现象被你们发现开始的：若是关心股票市场的盆友们可能已经注意到，最近这三天的股市起了一小点的“波澜”。缘由就是在“春节”期间，介个股市传统的“红包期”，而且在节前和节后还有很多的企业提交了上市申请的背景下，大盘连跌了三天。这是否就表明市场走势已经发生了改变了？

 

下面是利用几个简单的量化交易的概念产生的数据，制成报表展现从2021-01-01至2021-02-22的股市数据产生的“买点”和“卖点”，为上面的疑问给出一个粗略的判断。

 

 

首先，熟悉几个概念

 

• 量化金融学：主要是涉及量化投资的一门新兴金融学科。是以金融衍生品和工具为基础的，对于数据和信息要求很高，是一个智慧型、智力型、智商型为主导的产业。

 

• 量化交易： 是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大几率”事件以制定策略，极大地减小了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的状况下做出非理性的投资决策。

 

• RSI （超卖/超买信号）–相对强弱指数：买入意愿相对整体成交的强弱。必定时间窗口内，上涨幅度之和占总体涨跌幅度绝对值之和的比例。

• • 超卖区：RSI < 20。在此区间内，资产价格已跌至不合理的水平，一般发生在价格短时间内急跌以后，意味着价格很容易出现向上调整，此时视为买入股票信号。
  • 超买区：RSI > 80。在此区间内，已经超出买方的能力，买进股票的人数超过必定比例。此时视为反向卖出股票信号。

 

• Boll （突破上轨/下轨信号）- 基于统计学的标准差原理，对标“三条轨道”，分别为：
  • 上轨：压力线。UP=MB+2×MD（上轨线=中轨线+两倍的标准差）。突破上轨：是买点
  • 中轨：价格均线。MB=(N-l)日的MA，（中轨线=N日的移动平均线）。
  • 下轨：支撑线。DN=MB-2×MD，（下轨线=中轨线一两倍的标准差）。突破下轨：是买点

 

• MACD（金叉/死叉信号） - 判断买入和卖出的信号
  • 金叉：主要指股票行情指标的短时间线向上穿越长期线的交叉，称之为金叉，为买进信号。
  • 死叉：行情指标的短时间线向下穿越长期线的交叉，称之为死叉，为卖出信号。

         

 

 

• Fractal（K线-顶分型/底分型信号） - 判断进场和离场的信号。K线的最高点命名为上点，K线的最低点命名为下点。
  • 顶分型：由3根K线组成，第二根K线的上点是3根K线中上点的最高点，同时，第二根K线的下点也是3跟K线中下点的最高点。本质是上升后转折成降低。发现顶分型后，随时准备离场。
  • K线的底分型：由3根K线组成，第二根K线的上点是3根K线中上点的最低点，同时第二根K线的下点也是3根K线中下点的最低点。本质是降低后转折成上升。发现底分型后，随时准备进场。

 

 

 

数据处理过程和报表展现

 

• 交易数据获取过程，可点击视频：https://v.kuaishou.com/aki5Eh

  

• 交易信号数据获取，可点击视频：https://v.kuaishou.com/d9TkJn

 

• 数据可视化，可点击视频：https://v.kuaishou.com/9tWY9V

 

 

 

结果讨论

（此结论，仅从数据统计学角度出发，并不表明任何投资观点！）

 

        几个指标的买卖点汇总图能够发现，四组中有三组指标计算出沪深两市交易的股票中，买点是多于卖点的。结论能够粗略的归纳成：“市场中买入一支股票”与“卖掉手上持有的一支股票”相比较，是正确的决定的几率是75%。同时，惟一的一组证实市场上卖点（77.88%）多于买点（22.12%）的指标（突破上轨/下轨信号），也看出股票的波动幅度是很大的，在2个月的时间里，市场上的股票近80%的发出过“卖出”的信号。因此，实际操做仍是须要就具体公司所在不一样的行业而定。

 

 

 

 

     若是想查看到具体公司的信息，实际上，可能就会用到下面这张表报了，它展现了细分公司的具体每日的信号。