如何有效规避程序化交易的滑点？

首先说说什么是程序化交易中的滑点？我眼中程序化交易中的滑点就是，实际成交价格与你的期望价格之间的点差。可以给出一个滑点的计算公式： 滑点 = 行情tick级别波动速度 * 网络延迟时间 行情并不是产生滑点的原因，因为行情永远是波动的。而在模拟盘和历史回测中，由于网络没有任何延迟，滑点也就不会产生(但行情在这个时候依然会有波动，却不会产生滑点)，在模拟盘中，如果对每一张单子都设定止损止盈，就不难发现

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