沪深300指数进行择时，看看可否获取超额收益

一 研究问题 尝试对沪深300指数进行择时，看看可否获取超额收益。 当模型预测到指数将来10个交易日的收益率大，则买入，不然持有现金。 二 初步的结论 沪深300指数的将来10个交易日的收益具备必定的预测性性，弱可预测。 上图右边是样本内的预测效果。左边为样本外的预测效果。x轴--实际收益率，y--预测收益率 训练数据为2005到2014年的指数及宏观经济数据，样本外为最近3年的指数10日收益率

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